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Nel contesto della volatilità economica globale e della rapida digitalizzazione finanziaria, questa monografia esplora l’importanza strategica dei modelli finanziari basati sui dati per migliorare la resilienza finanziaria e la crescita sostenibile nei mercati emergenti, con particolare attenzione all’Uzbekistan. La ricerca integra i quadri teorici dei modelli di crescita economica classici e moderni, dell’intermediazione finanziaria e dell’efficienza del mercato, combinati con prove empiriche e analisi predittive.Lo studio è strutturato in tre capitoli completi. Il primo capitolo fornisce una base teorica analizzando le caratteristiche dei mercati emergenti e passando in rassegna l’applicabilità di modelli di crescita come Harrod-Domar, Solow-Swan e il modello endogeno di Romer nella formulazione di strategie finanziarie. Il secondo capitolo esamina le applicazioni pratiche dei modelli finanziari predittivi in Uzbekistan e in economie simili, con casi di studio approfonditi sulla previsione delle entrate, sulla gestione del rischio di credito e sull’innovazione finanziaria. Il terzo capitolo delinea le raccomandazioni politiche, le strategie di investimento e i quadri macroprudenziali adattati al panorama finanziario in evoluzione dell’Uzbekistan.
