Librería Samer Atenea
Librería Aciertas (Toledo)
Kálamo Books
Librería Perelló (Valencia)
Librería Elías (Asturias)
Donde los libros
Librería Kolima (Madrid)
Librería Proteo (Málaga)
Głównym celem niniejszej książki jest zbadanie dowodów na występowanie trendów sezonowych na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych od początku XXI wieku oraz porównanie ich z sezonowością na giełdzie papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki w tym samym okresie. W tym celu wybrałem indeks rynkowy reprezentujący stan giełdy papierów wartościowych w każdym z tych krajów: Swiss Market Index reprezentujący szwajcarską giełdę papierów wartościowych oraz Dow Jones Industrial Average reprezentujący giełdę papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wyniki przedstawione w niniejszej publikacji mają duże znaczenie dla potwierdzenia lub odrzucenia założeń hipotezy efektywnego rynku i hipotezy losowego spaceru, ponieważ obecność trendów sezonowych na rynku akcji stanowi ważny dowód przeciwko argumentom tych hipotez. Książka ta nie skupia się jednak na wszystkich trendach sezonowych, ale w szczególności na obecności efektu stycznia i efektu Halloween w tych indeksach ze względu na ich znaczenie i praktyczne zastosowanie w inwestycjach oraz opracowywaniu strategii inwestycyjnych, takich jak strategia „sprzedaj w maju i odejdź'.
