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O objetivo principal deste livro é investigar evidências de tendências sazonais no mercado de ações suíço desde o início do século XXI e compará-las com a sazonalidade no mercado de ações dos Estados Unidos da América no mesmo período. Para isso, escolhi um índice de mercado que representa o estado do mercado de ações de cada país: o Swiss Market Index, que representa o mercado de ações suíço, e o Dow Jones Industrial Average, que representa o mercado de ações dos Estados Unidos da América. As conclusões deste livro são muito relevantes para concordar ou discordar dos preceitos da Hipótese do Mercado Eficiente e da Hipótese da Caminhada Aleatória, uma vez que a presença de tendências sazonais num mercado de ações é utilizada como evidência válida para contrariar os argumentos destas hipóteses. No entanto, este livro não se concentra em todas as tendências sazonais, mas visa particularmente a presença do efeito janeiro e do efeito Halloween nestes índices, devido à sua relevância e praticidade nos investimentos e no desenvolvimento de estratégias de investimento, como a estratégia venda em maio e saia.
