Prestazioni di previsione

La presente ricerca mira a mettere a confronto le prestazioni di previsione dei modelli di regressione e dei modelli di serie temporali. L’obiettivo principale di questa ricerca era quello di determinare quale dei due modelli - il modello di regressione e il modello ARIMA univariato non stagionale - fosse più accurato e appropriato per le previsioni nel mondo reale, tenendo conto dei costi di costruzione del modello. La ricerca ha utilizzato i dati relativi alle esportazioni del Pakistan. Le prestazioni dei modelli di regressione sono state confrontate con quelle dei modelli ARIMA utilizzando le statistiche TIC, RMSPE, MAE, MPE e MAPE. Il confronto indica che i modelli ARIMA offrono prestazioni nettamente superiori rispetto ai modelli di regressione. È stato inoltre osservato che i grafici dei valori effettivi delle variabili e quelli dei valori previsti basati sul modello ARIMA erano più vicini rispetto a quelli del modello di regressione. Questo risultato conferma ulteriormente che i modelli ARIMA offrono prestazioni migliori rispetto ai modelli di regressione. Sulla base dei risultati e della discussione, si raccomanda vivamente che i risultati di questo lavoro di ricerca possano essere implementati nel processo decisionale, in particolare nella pianificazione e nello sviluppo nei paesi in via di sviluppo come il Pakistan, poiché sono economicamente vantaggiosi e più accurati.