Wpływ informacji na zmienność międzydniową

Wpływ informacji na zmienność międzydniową

Riccardo Natoli

73,52 €
IVA incluido
Disponible
Editorial:
KS OmniScriptum Publishing
Año de edición:
2026
ISBN:
9786209875090
73,52 €
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Sobre IBD

Zarządzanie ryzykiem stanowi integralną część zarządzania rynkami finansowymi. Dynamiczny charakter rynków finansowych, a w szczególności zmiennych finansowych, potwierdzają dane empiryczne wskazujące, że zmienne finansowe zazwyczaj charakteryzują się rozkładem nienormalnym. Celem niniejszej publikacji jest wykazanie, czy założenie normalności leżące u podstaw pomiaru wartości zagrożonej (VaR) prowadzi do błędnych wyników pomiaru ryzyka. Aby to ustalić, przeprowadzono analizę porównawczą między konwencjonalną metodą VaR a metodą korekt momentowych (MCM) w celu oceny wpływu informacji o zmienności międzydniowej na wybrane zmienne finansowe. Na zakończenie książki przedstawiono zalecenia dotyczące tego, które z tych dwóch podejść jest bardziej odpowiednie do identyfikacji, a tym samym kontroli ryzyka na rynkach finansowych.

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