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Il panorama degli investimenti ha dovuto affrontare numerose sfide negli ultimi anni a causa delle molteplici fluttuazioni economiche. Dopo che l’economia si è ripresa dalle conseguenze della Grande Depressione, il concetto di rischio nel contesto di un portafoglio è diventato una componente fondamentale del processo decisionale di ogni investitore. La combinazione di un portafoglio ottimale con il profilo di rischio-rendimento adeguato dei diversi titoli ha portato alla diffusione delle teorie di gestione attiva del portafoglio. Tuttavia, l’aumento della domanda di prodotti rischiosi è stata una delle cause principali della recente crisi economica; da allora gli investitori sono diventati più conservatori e hanno iniziato a orientarsi maggiormente verso le teorie della gestione passiva del portafoglio, i cui risultati si sono dimostrati in grado di riflettere il mercato in modo più accurato. Pertanto, lo scopo di questo lavoro è quello di confrontare i portafogli gestiti attivamente e quelli gestiti passivamente sulla base dei dati storici e, in base a tale analisi, giungere alla conclusione se un portafoglio gestito attivamente possa superare il benchmark regolando le ponderazioni dei singoli titoli.
