Inicio > Matemáticas y ciencia > Matemáticas > Probabilidad y estadística > Przewidywanie ryzyka kredytowego
Przewidywanie ryzyka kredytowego

Przewidywanie ryzyka kredytowego

Aditya Wanjale / Kirti Wanjale

64,05 €
IVA incluido
Disponible
Editorial:
KS OmniScriptum Publishing
Año de edición:
2025
Materia
Probabilidad y estadística
ISBN:
9786206804383
64,05 €
IVA incluido
Disponible

Selecciona una librería:

  • Librería Samer Atenea
  • Kálamo Books
  • Librería Elías (Asturias)
  • Librería Kolima (Madrid)
  • Librería Proteo (Málaga)
Sobre IBD

Przewidywanie ryzyka kredytowego ma kluczowe znaczenie dla instytucji finansowych w celu zminimalizowania ryzyka kredytowego. W niniejszym badaniu zbadano skuteczność danychtransakcyjnych w przewidywaniu ryzyka kredytowego, porównując wydajność dwóch popularnych algorytmów: regresji logistycznej i sieci neuronowych typu feed-forward. Badanie ma na celu ocenę zdolności predykcyjnych, możliwości interpretacji i praktycznego zastosowania tych modeli w identyfikowaniu potencjalnych niespłaconych kredytów w oparciu o wzorce transakcyjne. Dane transakcyjne, pozyskane z Kaggle, zostały poddane rygorystycznemu przetwarzaniu wstępnemu i inżynierii cech dostosowanej do unikalnych cech zapisów transakcji finansowych. Oba modele zostały intensywnie wytrenowane i ocenione przy użyciu ustalonych wskaźników, obejmujących dokładność, precyzję, wycofanie, wynik F1, aby kompleksowo ocenić ich skuteczność w przewidywaniu niespłacenia kredytu. Wyniki wskazują na różne mocne strony modeli: regresja logistyczna wykazuje godną pochwały interpretowalność przy jednoczesnym osiągnięciu konkurencyjnych wskaźników wydajności, podczas gdy sieć neuronowa feed-forward wykazuje wyższą dokładność predykcyjną, aczkolwiek przy zwiększonej złożoności i zmniejszonej interpretowalności.

Artículos relacionados

  • ENGINEERING UNCERTAINTY AND RISK ANALYSIS
    Sergio E. Serrano
    An integrated coverage of probability, statistics, Monte Carlo simulation, inferential statistics, design of experiments, systems reliability, fitting random data to models, analysis of variance, stochastic processes, and stochastic differential equations for engineers and scientists. The author for first time presents an introduction to the broad field of applied engineering u...
    Disponible

    134,56 €

  • UNDERSTANDING AND CALCULATING THE ODDS
    Catalin Barboianu
    Man’s daily life is full of decisional situations. Whether we have math skills or not, we frequently estimate and compare probabilities, sometimes without realizing it, especially when making decisions. But probabilities are not just simple numbers attached objectively or subjectively to events, as they perhaps look, and their calculus and usage is highly predisposed to qualita...
    Disponible

    31,61 €

  • Random Graphs and Complex Networks
    Remco van der Hofstad
    ...
  • Introduction to Malliavin Calculus
    David Nualart / Eulalia Nualart
    ...
    Disponible

    64,04 €

  • Probability, Markov Chains, Queues, and Simulation
    William J. Stewart
    Probability, Markov Chains, Queues, and Simulation provides a modern and authoritative treatment of the mathematical processes that underlie performance modeling. The detailed explanations of mathematical derivations and numerous illustrative examples make this textbook readily accessible to graduate and advanced undergraduate students taking courses in which stochastic process...
  • SPSS for you
    A. Rajathi / P. Chandran
    In an era where statistical analysis underpins breakthroughs across all fields, the importance of mastering statistical software cannot be overstated. 'SPSS for you' emerges as a pivotal resource for anyone keen to navigate the complexities of statistical analysis with ease and precision. Drawing from over 25 years of teaching experience, practical guidance in statistical analy...
    Disponible

    29,30 €

Otros libros del autor

  • Previsione del rischio di prestito
    Aditya Wanjale / Kirti Wanjale
    La previsione del rischio di prestito è fondamentale per le istituzioni finanziarie al fine di minimizzare i rischi di prestito. Questo studio analizza l’efficacia dei dati delle transazioni nella previsione del rischio di prestito, confrontando le prestazioni di due algoritmi popolari: la regressione logistica e le reti neurali feed-forward. La ricerca mira a valutare le capac...
    Disponible

    64,05 €

  • Previsão do risco de empréstimo
    Aditya Wanjale / Kirti Wanjale
    A previsão do risco de crédito é crucial para as instituições financeiras minimizarem os riscos de crédito. Este estudo investiga a eficácia dos dados de transacções na previsão do risco de empréstimos, comparando o desempenho de dois algoritmos populares: regressão logística e redes neurais feed-forward. A investigação visa avaliar as capacidades de previsão, a interpretabilid...
    Disponible

    64,05 €

  • Prédiction du risque de prêt
    Aditya Wanjale / Kirti Wanjale
    La prédiction du risque de prêt est cruciale pour les institutions financières afin de minimiser les risques de prêt. Cette étude examine l’efficacité des données transactionnelles dans la prédiction du risque de prêt, en comparant les performances de deux algorithmes populaires : la régression logistique et les réseaux neuronaux feed-forward. La recherche vise à évaluer les ca...
    Disponible

    64,05 €

  • Next-Gen Banking
    Aditya Wanjale / Kirti Wanjale
    In the contemporary business landscape, marked by the dynamic interplay of Entrepreneurship and Modern Banking, the confluence of rapidly evolving customer needs, heightened competition, and groundbreaking technological innovations shapes a paradigm where strategic imperatives take centre stage. Amidst this intricate tapestry, Customer Relationship Management (CRM) emerges not ...
    Disponible

    64,05 €

  • Prédiction du risque de prêt
    Aditya Wanjale / Kirti Wanjale
    L’évaluation du risque de prêt joue un rôle central dans l’industrie financière, et les modèles prédictifs sont essentiels pour prendre des décisions de prêt en connaissance de cause. Ce projet de recherche se penche sur le domaine de l’évaluation du risque de prêt, un aspect critique de l’industrie financière, en proposant une approche innovante utilisant l’algorithme Feed For...
    Disponible

    51,82 €

  • Vorhersage von Kreditrisiken
    Aditya Wanjale / Kirti Wanjale
    Die Bewertung von Kreditrisiken spielt in der Finanzbranche eine zentrale Rolle, und Vorhersagemodelle sind für fundierte Kreditentscheidungen unerlässlich. Dieses Forschungsprojekt befasst sich mit dem Bereich der Kreditrisikobewertung, einem kritischen Aspekt der Finanzindustrie, und schlägt einen innovativen Ansatz vor, der den Algorithmus des Feed Forward Neural Network (FN...
    Disponible

    51,89 €