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Este livro sobre esquemas de fundos mútuos de ações, dívida e equilibrados em empresas de gestão de ativos (AMCs) selecionadas avalia o desempenho de esquemas selecionados de fundos mútuos com base em modelos e medidas de relação risco-retorno. Um total de 34 esquemas oferecidos por 6 AMCs diferentes foram estudados ao longo de um período de 3 anos. A análise foi feita com base no retorno, desvio padrão, beta, coeficiente de determinação, índice de Sharpe, índice de Treynor e índice de Jensen Alpha. O teste t para amostras emparelhadas também foi usado para descobrir se há uma diferença significativa entre o retorno do fundo e o retorno do mercado. A análise geral conclui que os esquemas de fundos mútuos HDFC são os que apresentam melhor desempenho e os esquemas de fundos mútuos Birla Sunlife e Sundaram são os que apresentam pior desempenho quando medidos em relação ao modelo de relação risco-retorno. A diferença na classificação utilizando os índices de Sharpe e Treynor mostra que os esquemas de ações não estão bem diversificados. Verificou-se também que os fundos se movem na mesma direção que o mercado. Os resultados das medidas de desempenho sugerem que a maioria dos esquemas selecionados foi capaz de satisfazer as expectativas dos investidores.
