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Les banques jouent un rôle crucial dans le développement global d’un pays donné. Bien que le risque de liquidité soit l’un des principaux risques des banques commerciales et qu’il affecte le développement du système financier dans son ensemble, pratiquement aucune tentative n’a été faite pour examiner ses déterminants dans les banques commerciales éthiopiennes. Cette étude a donc cherché à déterminer les déterminants du risque de liquidité dans les banques commerciales éthiopiennes sur une période de six ans (2007-2012) à partir d’un échantillon de dix banques commerciales et de données secondaires. Les déterminants du risque de liquidité spécifiques aux banques et macroéconomiques ont été étudiés à l’aide d’un modèle de régression à effets fixes sur données de panel. L’étude a révélé que la taille de la banque, l’adéquation des fonds propres, la dépendance à l’égard des fonds externes et la liquidité des actifs ont une relation négative statistiquement significative avec le risque de liquidité. Cependant, selon le modèle de régression à effets fixes sur données de panel, la rentabilité, la croissance du PIB réel, l’inflation et le taux d’intérêt des prêts ne sont pas des variables influentes sur le risque de liquidité des banques commerciales éthiopiennes pendant la période testée. D’une manière générale, dans cette étude, les variables spécifiques aux banques ont un effet plus significatif que les variables macroéconomiques.
