LIBROS DEL AUTOR: gisela loos

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  • Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt
    Gisela Loos
    G. Loos erweitert den üblichen Ansatz dahingehend, daß der Fehlerprozeß im Beobachtungsmodell als GARCH-Prozeß modelliert wird. Das so erhaltene Zustandsraummodell mit bedingter Normalität und Heteroskedastizität führt in der Regel zu besseren Prognosen. ...
    Disponible

    60,66 €